Информационный финансово-экономический портал ActionForex.Ru

Структура и функции банковского капитала

Автор: PhD.
Опубликовано 26 марта 2011
и помечено как: , .

В управлении и обеспечении устойчивости коммерческого банка капитал выполняет следующие функции:

  • защитная (гарантийная): капитал это сума ресурсов, в пределах которой собственники несут ответственность перед кредиторами банка и капитал призван поглощать убытки, которые возникают в деятельности банка;
  • регулирующая: размер капитала определяет масштабы деятельности банка, в силу того, что все практические нормативы рассчитываются по отношению к капиталу банка и размер капитала определяет входные барьеры выхода на рынок банковских услуг;
  • оперативная: капитал банка является источником вложений в материальные активы, которые необходимы для деятельности банка, приобретения техники (в т.ч. вычислительной), транспортных средств и т.д.;
  • обеспечивает возможность создания нового капитала путем размещения дополнительных акций (долей);
  • обеспечение оптимального соотношения между ликвидностью и доходностью банка, т.к. банки с крупным капиталом могут привлекать ресурсы по приемлемым для себя ценам (более низким), потому что к ним больше доверия, и размещать эти ресурсы в более рисковые активы (более доходные).

Однако, размер капитала нельзя напрямую связывать с устойчивостью банка.

Читать далее...

Основной принцип инноватики

Автор: PhD.
Опубликовано 8 марта 2011
в рубрике Инновации
и помечено как: .

Основной принцип инноватики формулируется следующим образом: эффективность инновационного проекта (процесса) обеспечивается человеком - руководителем проекта, его творческим потенциалом, энергией, талантом.

Обслуживающие руководителя аппаратно-программные комплексы, информационные технологии освобождают руководителей инновационных проектов от рутинных элементов в работе, сокращают затраты на обработку и анализ данных.

Прямой доступ к данным, быстрая проверка их огромного количества (введение новых переменных), в том числе с помощью компьютерного моделирования, меняют всю структуру деятельности руководителя.

Сформулированный принцип имеет три важных дидактических следствия:

Читать далее...

Что такое инноватика?

Автор: PhD.
Опубликовано 8 марта 2011
в рубрике Инновации
и помечено как: .

Инноватика - новая, зарождающаяся наука.

Это крайне актуальная область знаний, направленная на изучение, объяснение и эффективное осуществление нововведений. 

Стержнем инноватики как науки является организационная теория инноваций. 

Объектом исследования является процесс проведения инноваций, предметом - теоретические, методические и организационные принципы реализации этого процесса, продуктом - система научных и практических положений, обеспечивающих разработку, проведение и сопровождение нововведений, а также их объяснение и предсказание.

Читать далее...

Подготовка менеджеров инноватики - руководителей инновационных проектов

Автор: PhD.
Опубликовано 8 марта 2011
в рубрике Инновации
и помечено как: , .

Острая потребность в подготовке управленческих кадров народного хозяйства осознана на самом высоком государственном уровне.

Наиболее приоритетной и наиболее трудной является подготовка менеджеров инноватики, руководителей инновационных проектов, обеспечивающих ответственную организацию реализации «под ключ» проектов по созданию новых производственных систем; проектов по модернизации, санированию, внедрению систем качества, реформированию на действующих производствах товаров и услуг.

Именно руководители инновационных проектов (менеджеры инноватики) должны обеспечить реформирование предприятий, территорий, комплексов. Инновационные процессы, которыми управляют менеджеры инноватики, динамичны, разнообразны и требуют широкого взаимодействия с различными коллективами соисполнителей, формируемыми как временный коллектив для каждого конкретного проекта. Здесь динамика и искусство управления значительно выше, чем при управлении зафиксированным на данный момент предприятием, организацией, структурой.

Читать далее...

Риск потери деловой репутации в банке

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011
и помечено как: .

Достаточно значимым для банков являются правовой риск и риск потери деловой репутации. По данным рискам в банке создается система организации управления рисками.

Риск деловой репутации возникает под влиянием таких факторов как:

  • несоблюдение законодательства, деловой этики, нарушение условий договоров, отсутствие во внутренних документах механизмов разрешения конфликтов интересов;
  • неспособность противодействовать нарушению клиентами действующего законодательства, направленному на противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма;
  • кадровая политика;
  • негативная информация.

Оценка риска может проходить по таким показателям как:

Читать далее...

Правовой банковский риск

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011
и помечено как: .

Достаточно значимым для банков являются правовой риск и риск потери деловой репутации. По данным рискам в банке создается система организации управления рисками.

Правовой риск возникает под влиянием внутренних и внешних факторов к числу которых относятся:

  • несоблюдение банком законодательства;
  • несоответствие внутренних документов банка действующему законодательству;
  • неэффективная организация правовой работы, приводящая к ошибкам;
  • нарушение банком условий договоров;

  • недостаточная проработанность правовых вопросов при внедрении новых технологий и операций;
  • несовершенство правовой системы РФ;
  • нарушение клиентами условий договоров;
  • риск страны.

Читать далее...

Методы оценки операционного риска

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011
и помечено как: .

Банк самостоятельно вырабатывает методы оценки операционного риска или использует международный опыт, где применяют:

  • статистический анализ распределения фактических убытков, на основе которого делают прогноз величины операционного риска;
  • балльно-весовой метод, т.е. выбирают показатели риска и им присваивают весовые коэффициенты;
  • сценарный анализ (моделирование).

В качестве индикаторов уровня операционного риска могут быть использованы данные о:

  • несостоявшихся или незавершенных операций;
  • текучести кадров;
  • частоте нарушений и ошибок;
  • времени простоя информационных систем.

Для каждого индикатора банку следует установить лимиты (пороговые значения), что позволит обеспечить выявление значимых для банка операционных рисков и своевременно на них воздействовать.

Читать далее...

Операционный риск

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011
и помечено как: .

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия деятельности банка требованиям законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций, их нарушения служащими банка, недостаточности информационных систем и (или) их отказов, также в результате воздействия внешних событий.

Управление операционным риском состоит из выявления, оценки, мониторинга и (или) минимизации риска.

Выявление предполагает анализ возможности возникновения факторов операционного риска.

К их числу относятся:

Читать далее...

Рыночный риск операций с ценными бумагами

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011

Рыночный банковский риск и методы управления им подробно рассмотрены в следующих статьях:

Рассмотренные финансовые инструменты позволяют прежде всего защититься от валютных рисков, а также финансировать свою деятельность с меньшими затратами, располагать определенными видами ресурсов, которые иначе были бы недоступны. Наконец, это инструменты спекуляции.

Но рыночный риск присущ и операциям с ценными бумагами. Портфели ценных бумаг банков состоят главным образом из государственных ценных бумаг, ценных бумаг муниципальных органов власти и корпоративных ценных бумаг.

Читать далее...

Фьючерсы по валютным курсам

Фьючерсы по валютным курсам — это контракты на покупку или продажу определенного количества валюты на какую-либо дату в будущем.

В этом они похожи на форвардные валютные контракты, но в отличие от них фьючерсные контракты:

  • продаются на официальных биржах; 
  • очень просто аннулируются;
  • предусматривают, что торговцы фьючерсами должны выплатить денежную маржу дилерам биржи, чтобы гарантировать выполнение фьючерсных обязательств.

Банк может застраховаться от потерь при изменении курса валюты или даже получить прибыль с помощью валютных опционов.

Валютный опцион дает покупателю право (не обязательство) купить или продать в будущем на согласованную дату определенную сумму валюты в обмен на другую. Опцион можно сравнить со страховкой — он используется только при неблагоприятных обстоятельствах.

Читать далее...