Структура и функции банковского капитала
В управлении и обеспечении устойчивости коммерческого банка капитал выполняет следующие функции:
- защитная (гарантийная): капитал это сума ресурсов, в пределах которой собственники несут ответственность перед кредиторами банка и капитал призван поглощать убытки, которые возникают в деятельности банка;
- регулирующая: размер капитала определяет масштабы деятельности банка, в силу того, что все практические нормативы рассчитываются по отношению к капиталу банка и размер капитала определяет входные барьеры выхода на рынок банковских услуг;
- оперативная: капитал банка является источником вложений в материальные активы, которые необходимы для деятельности банка, приобретения техники (в т.ч. вычислительной), транспортных средств и т.д.;
- обеспечивает возможность создания нового капитала путем размещения дополнительных акций (долей);
- обеспечение оптимального соотношения между ликвидностью и доходностью банка, т.к. банки с крупным капиталом могут привлекать ресурсы по приемлемым для себя ценам (более низким), потому что к ним больше доверия, и размещать эти ресурсы в более рисковые активы (более доходные).
Однако, размер капитала нельзя напрямую связывать с устойчивостью банка.
Читать далее...Основной принцип инноватики
Основной принцип инноватики формулируется следующим образом: эффективность инновационного проекта (процесса) обеспечивается человеком - руководителем проекта, его творческим потенциалом, энергией, талантом.
Обслуживающие руководителя аппаратно-программные комплексы, информационные технологии освобождают руководителей инновационных проектов от рутинных элементов в работе, сокращают затраты на обработку и анализ данных.
Прямой доступ к данным, быстрая проверка их огромного количества (введение новых переменных), в том числе с помощью компьютерного моделирования, меняют всю структуру деятельности руководителя.
Сформулированный принцип имеет три важных дидактических следствия:
Что такое инноватика?
Инноватика - новая, зарождающаяся наука.
Это крайне актуальная область знаний, направленная на изучение, объяснение и эффективное осуществление нововведений.
Стержнем инноватики как науки является организационная теория инноваций.
Объектом исследования является процесс проведения инноваций, предметом - теоретические, методические и организационные принципы реализации этого процесса, продуктом - система научных и практических положений, обеспечивающих разработку, проведение и сопровождение нововведений, а также их объяснение и предсказание.
Подготовка менеджеров инноватики - руководителей инновационных проектов
Острая потребность в подготовке управленческих кадров народного хозяйства осознана на самом высоком государственном уровне.
Наиболее приоритетной и наиболее трудной является подготовка менеджеров инноватики, руководителей инновационных проектов, обеспечивающих ответственную организацию реализации «под ключ» проектов по созданию новых производственных систем; проектов по модернизации, санированию, внедрению систем качества, реформированию на действующих производствах товаров и услуг.
Именно руководители инновационных проектов (менеджеры инноватики) должны обеспечить реформирование предприятий, территорий, комплексов. Инновационные процессы, которыми управляют менеджеры инноватики, динамичны, разнообразны и требуют широкого взаимодействия с различными коллективами соисполнителей, формируемыми как временный коллектив для каждого конкретного проекта. Здесь динамика и искусство управления значительно выше, чем при управлении зафиксированным на данный момент предприятием, организацией, структурой.
Риск потери деловой репутации в банке
Достаточно значимым для банков являются правовой риск и риск потери деловой репутации. По данным рискам в банке создается система организации управления рисками.
Риск деловой репутации возникает под влиянием таких факторов как:
- несоблюдение законодательства, деловой этики, нарушение условий договоров, отсутствие во внутренних документах механизмов разрешения конфликтов интересов;
- неспособность противодействовать нарушению клиентами действующего законодательства, направленному на противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма;
- кадровая политика;
- негативная информация.
Оценка риска может проходить по таким показателям как:
Правовой банковский риск
Достаточно значимым для банков являются правовой риск и риск потери деловой репутации. По данным рискам в банке создается система организации управления рисками.
Правовой риск возникает под влиянием внутренних и внешних факторов к числу которых относятся:
- несоблюдение банком законодательства;
- несоответствие внутренних документов банка действующему законодательству;
- неэффективная организация правовой работы, приводящая к ошибкам;
- недостаточная проработанность правовых вопросов при внедрении новых технологий и операций;
- несовершенство правовой системы РФ;
- нарушение клиентами условий договоров;
- риск страны.
нарушение банком условий договоров;
Методы оценки операционного риска
Банк самостоятельно вырабатывает методы оценки операционного риска или использует международный опыт, где применяют:
- статистический анализ распределения фактических убытков, на основе которого делают прогноз величины операционного риска;
- балльно-весовой метод, т.е. выбирают показатели риска и им присваивают весовые коэффициенты;
- сценарный анализ (моделирование).
В качестве индикаторов уровня операционного риска могут быть использованы данные о:
- несостоявшихся или незавершенных операций;
- текучести кадров;
- частоте нарушений и ошибок;
- времени простоя информационных систем.
Для каждого индикатора банку следует установить лимиты (пороговые значения), что позволит обеспечить выявление значимых для банка операционных рисков и своевременно на них воздействовать.
Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия деятельности банка требованиям законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций, их нарушения служащими банка, недостаточности информационных систем и (или) их отказов, также в результате воздействия внешних событий.
Управление операционным риском состоит из выявления, оценки, мониторинга и (или) минимизации риска.
Выявление предполагает анализ возможности возникновения факторов операционного риска.
К их числу относятся:
Рыночный риск операций с ценными бумагами
Рыночный банковский риск и методы управления им подробно рассмотрены в следующих статьях:
- Рыночный банковский риск
- Валютный риск курсовых потерь
- Методы управления, при помощи которых банк контролирует валютный риск
- Управление валютным банковским риском через регулирование валютной позиции
- Открытая валютная позиция
- Метод страхования валютных рисков: форвардные операции
- Фьючерсы по валютным курсам
Рассмотренные финансовые инструменты позволяют прежде всего защититься от валютных рисков, а также финансировать свою деятельность с меньшими затратами, располагать определенными видами ресурсов, которые иначе были бы недоступны. Наконец, это инструменты спекуляции.
Но рыночный риск присущ и операциям с ценными бумагами. Портфели ценных бумаг банков состоят главным образом из государственных ценных бумаг, ценных бумаг муниципальных органов власти и корпоративных ценных бумаг.
Фьючерсы по валютным курсам
Фьючерсы по валютным курсам — это контракты на покупку или продажу определенного количества валюты на какую-либо дату в будущем.
В этом они похожи на форвардные валютные контракты, но в отличие от них фьючерсные контракты:
- продаются на официальных биржах;
- очень просто аннулируются;
- предусматривают, что торговцы фьючерсами должны выплатить денежную маржу дилерам биржи, чтобы гарантировать выполнение фьючерсных обязательств.
Банк может застраховаться от потерь при изменении курса валюты или даже получить прибыль с помощью валютных опционов.
Валютный опцион дает покупателю право (не обязательство) купить или продать в будущем на согласованную дату определенную сумму валюты в обмен на другую. Опцион можно сравнить со страховкой — он используется только при неблагоприятных обстоятельствах.