Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Просмотров: 5662.
Подписаться на комментарии по RSS.

Англоязычное название: Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

История.

Индикатор впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью AMA.

 

Особенности.

Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2-периодным и 30-периодным окном сглаживания при расчёте EMA

Торговые сигналы.

Простейший вариант: покупка при повороте KAMA вверх и продажа при повороте вниз.

Для отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал применять фильтр на основе минимально необходимых для открытия позиции отклонений KAMA от точки разворота. 

Преимущества.

Меньшее запаздывание, чем у VIDYA

Недостатки.

Слабое сглаживание, невозможность значительно снизить шумы без потери важных сигналов.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us

Оставьте комментарий!

Гость
Комментатор / хотите им стать

Чтобы стать комментатором введите email и пароль. Напишите комментарий. В дальшейшем ваша связка email-пароль, позволит вам комментировать и редактировать свои данные. Не забудьте про активацию (инструкция придет на ящик, указанный при регистрации).

(обязательно)