Методы оценки операционного риска

Автор: PhD.
Опубликовано 19 февраля 2011
и помечено как: .

Просмотров: 4349.
Подписаться на комментарии по RSS.

Банк самостоятельно вырабатывает методы оценки операционного риска или использует международный опыт, где применяют:

  • статистический анализ распределения фактических убытков, на основе которого делают прогноз величины операционного риска;
  • балльно-весовой метод, т.е. выбирают показатели риска и им присваивают весовые коэффициенты;
  • сценарный анализ (моделирование).

В качестве индикаторов уровня операционного риска могут быть использованы данные о:

  • несостоявшихся или незавершенных операций;
  • текучести кадров;
  • частоте нарушений и ошибок;
  • времени простоя информационных систем.

Для каждого индикатора банку следует установить лимиты (пороговые значения), что позволит обеспечить выявление значимых для банка операционных рисков и своевременно на них воздействовать.

На снижение операционного риска направлены:

  • внутренние правила и документы;
  • автоматизация банковских технологий и защиты информации;
  • передача риска третьим лицам;
  • страхование;
  • разработка планов восстановления деятельности банка, обеспечение ее непрерывности.

В каждом банке должен быть разработан управленческий подход и контроль за эффективностью управления операционным риском.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us

Оставьте комментарий!

Гость
Комментатор / хотите им стать

Чтобы стать комментатором введите email и пароль. Напишите комментарий. В дальшейшем ваша связка email-пароль, позволит вам комментировать и редактировать свои данные. Не забудьте про активацию (инструкция придет на ящик, указанный при регистрации).

(обязательно)