Процентный банковский риск

Автор: PhD.
Опубликовано 9 января 2011
и помечено как: .

Просмотров: 3518.
Подписаться на комментарии по RSS.

Возможность неожиданного изменения процентных ставок порождает процентный риск.

Неблагоприятные изменения процентных ставок сокращают величину спрэда и прибыль, что замедляет увеличение собственного капитала банка или даже ведет к его снижению.

Теоретически банк может полностью исключить процентный риск, сбалансировав изменения в доходах от активов как по срокам, так и по размерам изменениями в издержках по привлечению ресурсов. На практике банки не всегда могут достичь такой балансировки или на дисбалансе стремятся заработать дополнительный доход.

Процентный риск включает:

  1. риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей, фиксированной) по активам, с одной стороны, и по обязательствам, с другой;
  2. риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (ее наклона и формы);
  3. базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке получаемых и уплаченных процентов по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики;
  4. опционный риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и внебалансовые статьи прямо или косвенно включают возможность выбора одного или нескольких вариантов завершения операции.

Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us

Оставьте комментарий!

Гость
Комментатор / хотите им стать

Чтобы стать комментатором введите email и пароль. Напишите комментарий. В дальшейшем ваша связка email-пароль, позволит вам комментировать и редактировать свои данные. Не забудьте про активацию (инструкция придет на ящик, указанный при регистрации).

(обязательно)