Управление валютным банковским риском через регулирование валютной позиции
Просмотров: 6458.
Подписаться на комментарии по RSS.
В предыдущей статье были рассмотрены несколько методов управления, при помощи которых банк контролирует валютный риск. В частности, такими методами являются выбор валюты займа или цены внешнеторгового контракта и включение в кредитный договор валютной оговорки.
Ещё одним методом управления валютным риском является регулирование валютной позиции.
Валютную позицию определяют как соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте или драгоценном металле.
В случае их равенства валютная позиция считается закрытой, а при неравенстве — открытой.
Содержание его сводится к тому, чтобы по возможности не иметь открытой валютной позиции. В основном это достигается двумя способами:
- Если банк одновременно получает займы и выдает кредиты, то ему достаточно следить за тем, чтобы эти операции совершались в одной валюте и сроки платежей приблизительно совпадали. Тогда убытки по пассивным операциям, связанные с колебаниями валютного курса, компенсируются соответствующей прибылью по активным операциям и наоборот.
- Банк может свести до минимума валютный риск путем диверсификации валютной структуры т.е. посредством заключения договоров в разных валютах, имеющих противоположные тенденции изменения курсов).
На практике банки не всегда могут реализовать выше названные способы и обеспечить закрытые позиции.
Подробнее об открытых валютных позициях см. эту статью.
Еще записи по теме
- Метод страхования валютных рисков: форвардные операции
- Содержание кредитного договора: ответственность сторон
- Порядок предоставления и погашения кредита
- Подходы к решению проблемы ликвидности банка: через управление активами
- С 19 апреля 2010 года Сбербанк отменил комиссии
- Кредитная политика коммерческих банков
- Кредитоспособность заемщика
Оставьте комментарий!