Переменное скользящее среднее VIDYA (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Просмотров: 7397.
Подписаться на комментарии по RSS.

Англоязычное название: Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Описание:

Разновидность индикатора AMA с динамически меняющимся периодом усреднения.

История.

Индикатор разработан в 1994 году Тушаром Чендом как усовершенствованный вариант EMA. Его разновидность в 2000 г. предложена Деннисом Петерсоном (Dennis Peterson). 

Особенности.

Период усреднения EMA был поставлен в зависимость от волатильности цен.

Для вычисления VIDYA, в качестве меры волатильности рынка, используется осциллятор CMO (отношение суммы положительных приращений цен к сумме отрицательных за определённый период).

Вариант Петерсона ставит период усреднения в зависимость от изменения стандартного отклонения цен. 

Торговые сигналы.

Пробой канала из полос, отстоящих на 0,3-2%, соответственно выше и ниже VIDYA. 

Преимущества.

Гибкое реагирование на изменения характера движения цен. 

Недостатки.

Некоторая задержка фильтрации сигнала, связанная с измерением волатильности. 

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us

Оставьте комментарий!

Гость
Комментатор / хотите им стать

Чтобы стать комментатором введите email и пароль. Напишите комментарий. В дальшейшем ваша связка email-пароль, позволит вам комментировать и редактировать свои данные. Не забудьте про активацию (инструкция придет на ящик, указанный при регистрации).

(обязательно)