технический анализ

Переменное скользящее среднее VIDYA (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное название: Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Описание:

Разновидность индикатора AMA с динамически меняющимся периодом усреднения.

История.

Индикатор разработан в 1994 году Тушаром Чендом как усовершенствованный вариант EMA. Его разновидность в 2000 г. предложена Деннисом Петерсоном (Dennis Peterson). 

Особенности.

Период усреднения EMA был поставлен в зависимость от волатильности цен.

Читать далее...

Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное название: Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

История.

Индикатор впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью AMA.

 

Особенности.

Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2-периодным и 30-периодным окном сглаживания при расчёте EMA

Читать далее...

Экспоненциальное скользящее среднее (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное название: Exponential Moving Average (EMA)

История.

Индикатор разработан как улучшенный вариант SMA. Число, иногда указываемое в сокращении, означает количество периодов в окне.

Например, 20EMA – 20-периодное экспоненциальное скользящее среднее.

Особенности.

Расчёт EMA придаёт последнему значению больший удельный вес, а более ранние значения цен рассчитывают как среднее арифметическое. Затем обе доли складывают. Относится к запаздывающим индикаторам.

Читать далее...

Дивергенция (расхождение)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010
и помечено как: , .

Англоязычное название: divergence

Описание:

Расхождение между тенденциями на рынке, изображаемыми ценовым графиком и графиком технического индикатора. Сильное расхождение является признаком высокой вероятности разворота тенденции. 

По направлению различают медвежье (вершин) и бычье (впадин) расхождение.

По силе расхождения можно разделить на сильное, среднее и слабое (последние два часто дают ложные сигналы).

Читать далее...

Двойное скользящее среднее (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное обозначение: Dual Moving Average (DMA)

Русскоязычные синонимы:

двойное скользящее среднее

две скользящих средних

Описание:

Две скользящих средних с разной шириной окна, обычно изображённые на одном графике цены.

Основной сигнал двойного скользящего среднего – пересечение.

Читать далее...

Взвешенное скользящее среднее (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное название: Weighted Moving Average (WMA)

История.

Индикатор разработан как улучшенный вариант SMA

Особенности.

Расчёт WMA происходит по ценам, имеющим линейно убывающий в прошлое удельный вес. Относится к запаздывающим индикаторам. 

Торговые сигналы.

Следует покупать, когда WMA растёт, а цена начинает подъём под кривой. Следует продавать, когда WMA снижается, а цена начинает снижение над кривой.

Читать далее...

Простое скользящее среднее (индикатор)

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010

Англоязычное название: Simple Moving Average (SMA)

История.

Индикатор становится распространённым с начала 1960-х гг благодаря публикациям Ричарда Дончиана (Richard Donchian) и Дж.М.Хёрста (J.M.Hurst). 

Особенности. 

SMA – это среднее арифметическое цен N периодов в окне. Устраняя случайные колебания, скользящая средняя показывает своим наклоном преобладание настроений на рынке. Относится к запаздывающим индикаторам.

Читать далее...

Волновая теория Эллиотта

Автор: PhD.
Опубликовано 22 августа 2010
и помечено как: , , .

Метод технического анализа рынков, основанный на волновой теории Эллиотта (Ralph Nelson Elliott), разработанной в 1930-х годах.

Теория волн Эллиотта представляет собой систему эмпирически выведенных правил для интерпретации поведения рынка.

В рамках «бычьего» движения из пяти волн Эллиотта каждая из волн 1, 3 и 5 является импульсной волной, которая состоит из пяти волн меньшей степени, в то время как волны 2 и 4 являются корректирующими, так как каждая из них распадается на три меньших.

Подволны импульсной последовательности нумеруются цифрами, а корректирующие подволны – буквами. 

Применительно ко всем временным масштабам, теория Эллиотта гласит:

Читать далее...

Ряд Фибоначчи

Автор: PhD.
Опубликовано 21 августа 2010

Ряд чисел, выведенный Фибоначчи.

Каждое число ряда представляет сумму двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Соотношение соседних чисел ряда стремится к 0,618, а обратное соотношение - к 1,618 (золотое сечение). 

В техническом анализе и в волновой теории Эллиотта в частности используется число 0,618 или 61,8%, а также его производные 38,2%, 50%, 75,2%.

 

Наиболее простое употребление числа Фибоначчи находят при расчёте уровня отката или отскока.

Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения.

Читать далее...

Введение в Forex/Форекс

Автор: PhD.
Опубликовано 9 марта 2009

Forex/Форекс

Рынок Forex (форекс) — это глобальный межбанковский рынок обмена валют по определенному курсу.

Forex появился в 70-х годах, после того как в 1971 году был осуществлен переход от системы фиксированных международных валютных курсов по Бреттон-Вудской системе и перехода к «плавающим курсам». Несомненным достоинством этого рынка является доступность для физических лиц.

Сначала на этом рынке продавали и покупают валюту различные участники торгов: банки, маркетмейкеры, различные международные организации и т. д. Например, с крупной транснациональной компанией расплатились в евро, и надо перевести эти средства в доллары или фунты.

Контракт на разницу (CFD)

Читать далее...